Mesures de dépendance de risques

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://hdl.handle.net/20.500.12177/5198

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Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.advisor	Fotso, Simeon	-
dc.contributor.author	Thepi Nkuimeni, Franck Eric	-
dc.date.accessioned	2021-09-29T10:41:45Z	-
dc.date.available	2021-09-29T10:41:45Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12177/5198	-
dc.description.abstract	La prise en compte de la dépendance entre risques en assurance est un enjeu très important en vue la diversification de ceux-ci. L’objectif principal de ce mémoire est de présenter les modèles de dépendance permettant, de définir la forme du lien de dépendance entre deux risques et les mesures de dépendance associées qui quantifient la force de ce lien. Nous présentons pour cela, le coefficient de corrélation linéaire qui est l’un des tout premier indice utilisé en statistique pour mesurer le degré de dépendance entre deux risques et nous montrons que celui-ci n’est pas une "bonne mesure de dépendance" de risque. Par la suite, nous présentons deux mesures de dépendance de risque basées sur les notions de concordance et de discordance ; à savoir le Rho de Spearman et le Tau de Kendall. Nous montrons que ceux-ci sont de " bonnes mesures de dépendance".	fr_FR
dc.format.extent	60	fr_FR
dc.publisher	Université de Yaoundé I	fr_FR
dc.subject	Tau de Kendall	fr_FR
dc.subject	Rho de Spearman	fr_FR
dc.subject	Modèles de dépendance	fr_FR
dc.subject	Mesure de dépendance	fr_FR
dc.title	Mesures de dépendance de risques	fr_FR
dc.type	Thesis	-
Collection(s) :	Mémoires soutenus

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