Théorie de la Crédibilité

Abstract

En assurance, la tarification qu’établit une compagnie pour assumer les risques de son portefeuille est d’une importance capitale. Elle nécessite par conséquent d’être évaluée avec précision. L’objet de ce mémoire est de présenter quelques modèles en théorie de la crédibilité qui permettent de mieux évaluer la prime juste à payer par l’assuré. Dans le modèle de crédibilité de stabilité que nous présentons en premier, il est question de déterminer le seuil de crédibilité à partir duquel un assuré serait tarifé sur la base de sa propre expérience. Par la suite, nous présentons la crédibilité bayésienne dont l’objectif est d’évaluer la prime sur la base des informations a priori et a posteriori disponibles sur le paramètre de risque. Nous terminons par le modèle de crédibilité de Bühlmann où l’on pose la prime comme fonction linéaire des observations du portefeuille.