Mesures de dépendance de risques

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://hdl.handle.net/20.500.12177/5198

Titre:	Mesures de dépendance de risques
Auteur(s):	Thepi Nkuimeni, Franck Eric
Directeur(s):	Fotso, Simeon
Mots-clés:	Tau de Kendall Rho de Spearman Modèles de dépendance Mesure de dépendance
Date de publication:	2016
Editeur:	Université de Yaoundé I
Résumé:	La prise en compte de la dépendance entre risques en assurance est un enjeu très important en vue la diversification de ceux-ci. L’objectif principal de ce mémoire est de présenter les modèles de dépendance permettant, de définir la forme du lien de dépendance entre deux risques et les mesures de dépendance associées qui quantifient la force de ce lien. Nous présentons pour cela, le coefficient de corrélation linéaire qui est l’un des tout premier indice utilisé en statistique pour mesurer le degré de dépendance entre deux risques et nous montrons que celui-ci n’est pas une "bonne mesure de dépendance" de risque. Par la suite, nous présentons deux mesures de dépendance de risque basées sur les notions de concordance et de discordance ; à savoir le Rho de Spearman et le Tau de Kendall. Nous montrons que ceux-ci sont de " bonnes mesures de dépendance".
Pagination / Nombre de pages:	60
URI/URL:	https://hdl.handle.net/20.500.12177/5198
Collection(s) :	Mémoires soutenus

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
ENS_2016_mem_0106.pdf		900.21 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir