Modélisation de la dépendance : Estimation et application

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Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.advisor	Fotso, Siméon	-
dc.contributor.author	Achaba, André Bindino	-
dc.date.accessioned	2021-10-14T14:11:54Z	-
dc.date.available	2021-10-14T14:11:54Z	-
dc.date.issued	2019	-
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12177/5464	-
dc.description.abstract	La modélisation de la dépendance entre les risques en actuariat et en finance est un problème courant. Dans ce mémoire, nous présentons un outil (copule) qui nous permet de construire une dépendance entre deux risques. Ainsi nous allons commencer par définir une copule, présenter ses propriétés puis parcourir deux familles importantes de copules à savoir les copules archimédiennes et les copules elliptiques. Dans le cas où cette copule admet un paramètre, nous présentons par le biais des connaissances liées aux notions de la statistique inférentielle quelques méthodes d’estimation du paramètre de la copule ; puis nous achevons avec une mise en place de la marche à suivre pour choisir la copule appropriée pour deux risques	fr_FR
dc.format.extent	42	fr_FR
dc.publisher	Université de Yaoundé I	fr_FR
dc.subject	Copule	fr_FR
dc.subject	Copules elliptiques	fr_FR
dc.subject	Copules archimédiennes	fr_FR
dc.subject	Statistique inférentielle	fr_FR
dc.subject	Modélisation de la dépendance	fr_FR
dc.title	Modélisation de la dépendance : Estimation et application	fr_FR
dc.type	Thesis	-
Collection(s) :	Mémoires soutenus

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