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https://hdl.handle.net/20.500.12177/5464| Titre: | Modélisation de la dépendance : Estimation et application |
| Auteur(s): | Achaba, André Bindino |
| Directeur(s): | Fotso, Siméon |
| Mots-clés: | Copule Copules elliptiques Copules archimédiennes Statistique inférentielle Modélisation de la dépendance |
| Date de publication: | 2019 |
| Editeur: | Université de Yaoundé I |
| Résumé: | La modélisation de la dépendance entre les risques en actuariat et en finance est un problème courant. Dans ce mémoire, nous présentons un outil (copule) qui nous permet de construire une dépendance entre deux risques. Ainsi nous allons commencer par définir une copule, présenter ses propriétés puis parcourir deux familles importantes de copules à savoir les copules archimédiennes et les copules elliptiques. Dans le cas où cette copule admet un paramètre, nous présentons par le biais des connaissances liées aux notions de la statistique inférentielle quelques méthodes d’estimation du paramètre de la copule ; puis nous achevons avec une mise en place de la marche à suivre pour choisir la copule appropriée pour deux risques |
| Pagination / Nombre de pages: | 42 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5464 |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus |
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